📊 Et si j’avais investi ? — simulateur sur données réelles
Ce simulateur calcule ce que vaudrait aujourd’hui un montant investi à une date passée sur un indice de référence (CAC 40, S&P 500, NASDAQ 100, MSCI World, or, Bitcoin), à partir de données de cours hebdomadaires réelles sur 5 ans — en investissement en une fois (lump sum) ou programmé (DCA mensuel). Une seconde section estime la probabilité de perte selon l’horizon de détention.
Comment ça marche
En mode lump sum, le montant est converti en unités au premier cours disponible à la date choisie, puis valorisé à chaque date suivante selon le cours réel de l’indice. En mode DCA, le même montant est investi chaque mois au premier cours disponible de ce mois. La probabilité de perte selon l’horizon utilise soit des données historiques réelles du S&P 500 (rendements totaux, 1929-2023, source Bloomberg/BofA), soit un modèle théorique (loi log-normale) à partir d’un rendement et d’une volatilité annuelle personnalisés.
Limites du modèle
Les données couvrent une fenêtre glissante de 5 ans seulement — les simulations sur des dates antérieures ne sont pas possibles avec ce jeu de données. Les performances passées, réelles ou historiques, ne préjugent jamais des performances futures : un indice qui a fortement progressé sur la période couverte ne garantit rien pour les 5 prochaines années. Le modèle théorique de probabilité de perte suppose une distribution log-normale des rendements, une simplification qui sous-estime généralement le risque des événements extrêmes (krachs).
Exemple chiffré
Sur la fenêtre de données disponible, 10 000 € investis en une fois sur un indice actions large (S&P 500 ou MSCI World) affichent typiquement un gain notable en valeur nominale — mais le résultat exact dépend entièrement de la date de départ choisie : investir juste avant une baisse de marché donne un résultat très différent d’investir juste après. C’est précisément ce que ce simulateur permet de tester concrètement, plutôt que de se fier à une moyenne annoncée.
Questions fréquentes
Sur quelle période portent les données ?
Des données hebdomadaires réelles sur une fenêtre glissante de 5 ans sont utilisées pour chaque indice (CAC 40, S&P 500, NASDAQ 100, MSCI World, or, Bitcoin).
Lump sum ou DCA : quel mode donne le meilleur résultat ?
Cela dépend entièrement de la trajectoire réelle du marché sur la période testée — sur un marché globalement haussier, investir en une fois fait souvent mieux ; sur un marché plus heurté, le DCA lisse le point d’entrée. Testez les deux modes sur la même période pour comparer.
Comment est calculée la probabilité de perte ?
En mode historique, à partir de données réelles du S&P 500 sur près d’un siècle (1929-2023). En mode personnalisé, à partir d’un modèle théorique (loi log-normale) utilisant un rendement et une volatilité annuels que vous choisissez.
Aller plus loin
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Page mise à jour le 2026-08-15. Calculs à but éducatif, ne constituant pas un conseil en investissement, fiscal ou financier personnalisé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.